FOREX: La volatilità di euro dollaro

In questo articolo vedremo un'analisi dedicata alla volatilità storica del cambio forex euro dollaro sia da quando è stato agganciato il cambio delle varie monete dell'area euro che da quando la moneta euro a partire dal primo gennaio 2002 è entrata in circolazione.
del 02/12/13 - di David Ruscelli

La seguente analisi è stata svolta dallo staff di analisti tecnici del sito Forex Strategico, brand di riferimento di IBS Internet Business Solutions per quanto riguarda il mondo degli investimenti e della finanza.

Dai dati in nostro possesso, a partire dal 1992, il cambio forex euro dollaro ha generato una volatilità media di circa 2000 pips massimo minimo annuale. Per rilevare questo dato abbiamo creato nella serie storica dei dati visualizzata nel grafico lineare, dei rettangoli formati sul massimo minimo dell'anno preso in esame.

E' possibile prendere come riferimento solo il periodo successivo alla messa in circolazione della valuta euro, quindi da gennario 2002, oppure considerare dai primi dati storici presenti sui nostri database, a partire dal 1993, lo scostamento del risultato è del 6% circa e l'abbiamo considerato trascurabile ai fini della nostra analisi.

E' particolarmente evidente come nell'anno 2008 e 2009 a fronte della crisi lehman brother ci sia stato uno scivolone del dollaro a favore di euro e il conseguente ripercuotersi della crisi con il default swap abbia generato un paio d'anni con volatilità veramente elevata, fino ad un massimo di 3700 pips circa massimo minimo annuale.

In questo momento (2013) a seguito del calo di volatilità gia evidenziato anno scorso, siamo in presenza dell'anno meno volatile (massimo minimo annuale) nella storia di euro dollaro a partire dalla messa in circolazione della valuta euro. Appena 1100 pips massimo minimo è un valore molto basso che ha ridotto di molto i profitti dei sistemi basati sulla volatilità e allo stesso tempo messo in crisi i trading system basati su indicatori che cercano di individuare il trend basandosi anche sull'estensione delle candele. In questo quadro le nostre strategie hanno funzionato in linea con le dinamiche di mercato.

In un quadro di mercato molto complesso, stiamo per chiudere un anno 2013 positivo (come anche il 2012). Il profitto per la strategia di trading non direzionale puro quest'anno si attesta al 24% circa (mese di dicembre stimato sulla media degli 11 mesi precedenti). Sulle nostre tecniche intraday nonostante le difficoltà del secondo semestre 2013, si concluderà l'anno 2013 con circa il 40% di profitto.

Maggiori informazioni sulle nostre analisi e sui profitti dei nostri sistemi le trovate nei link sottostanti.

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