Indicatori: Commodity Channel Index (CCI)

Continuiamo con la nostra rubrica sugli indicatori del Forex, quest’oggi sono andato a visionare il Commodity Channel Index (CCI)
del 04/05/16 -

La sua storia

Sviluppato da Donald Lambert e pubblicato sulla rivista Commodities del 1980, il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore versatile che può essere utilizzato per identificare una nuova tendenza o avvertire di condizioni estreme. Lambert originariamente ha sviluppato il CCI per identificare curve cicliche delle materie prime, ma l’indicatore può essere applicato con successo a indici, ETF, azioni e altri titoli.

In generale, il CCI misura il livello di prezzo corrente rispetto ad un livello medio di prezzo in un dato periodo di tempo. Il CCI è relativamente alto quando i prezzi sono molto al di sopra della loro media mentre il CCI è relativamente basso quando i prezzi sono molto al di sotto della loro media. In questo modo, il CCI può essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

Come si calcola?

Il numero di periodi del CCI è anche utilizzato per il calcolo della media mobile semplice e della deviazione. Lambert può impostare la costante a .015 per assicurare che circa il 70/80% dei valori del CCI sarebbero cadute tra -100 e +100. Un CCI inferiore (10 periodi) sarà più volatile con una minore percentuale di valori compresi tra +100 e -100. Viceversa, una CCI più lunga (40 periodi) avrà una più alta percentuale di valori compresi tra +100 e -100.

Come si utilizza questo indicatore?

Come dicevo pocanzi, il CCI misura la differenza tra variazione di prezzo di un titolo e la sua media di variazione di prezzo. Alti valori positivi indicano che i prezzi sono ben al di sopra della loro media, ed è una dimostrazione di forza. Bassi valori negativi indicano che i prezzi sono ben al di sotto della loro media, e questo dimostra una debolezza.

Il Commodity Channel Index (CCI) può essere utilizzato sia come coincidente o come indicatore anticipatore. Come un indicatore coincidente, picchi sopra +100 riflettono la forte azione dei prezzi che possono segnalare l’inizio di un trend rialzista. Sotto i -100, l’indicatore riflette una debolezza dei prezzi che possono segnalare l’inizio di una tendenza al ribasso.

Come altri indicatori importanti, si possono cercare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto che potrebbe prefigurare una mean reversion. Allo stesso modo, le divergenze rialziste e ribassiste possono essere utilizzate per rilevare i cambiamenti di slancio iniziale e anticipare le inversioni di tendenza.



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